Finansiell riskmätning Hur går det till? ▷➡️ Postposmo

Lär dig tack vare den här artikeln i detalj om riskmätning ekonomiskt Hur går det till? och alla dess detaljer.

Finansiell riskmätning

Den finansiella riskmätningen av en investering är direkt beroende av vilken valuta den är investerad i, marknadsräntan och slutligen vilken typ av verktyg som används.

Det finns två sätt som risk kan mätas på: historiska och riskbetyg.

Det första är relaterat till typen av investeringsinstruments beteende över tid, hur det har varierat och vilka faktorer som har påverkat det att bete sig som det har gjort. För att förverkliga detta krävs vissa tekniska element och expertis, förutom att ha tillgång till instrumentets historiska register.

Det är dock möjligt att utveckla en grundläggande analys genom ett elektroniskt kalkylblad och känna till de offentliga rapporterna från företaget som utfärdar nämnda instrument, och identifiera beteendet det har haft över tid.

Med tanke på de olika topparna (höjder och dalar) och skapa medelvärden av dessa, men framför allt analysera vad som orsakade dem att finnas i dess historia. Om du vill veta lite mer om detta extraordinära ämne, inbjuder jag dig att titta på denna länk Investeringsportfölj

För det andra är riskvärderingsinstitut källan till information för att mäta risken med en investering. Dessa ansvarar för att utföra de olika analyserna och klassificeringen efter risknivåer.

Dessa, för att minimera sin förståelsestrategi, klassificerar nivåerna med bokstaverna A, B, C, D och E; och med symbolerna + och –; som bestämmer nivån på förtroende och trovärdighet för varje instrument, angående informationen som genereras av nämnda företag baserat på:

solvens
långfristiga skulder
kortvarig skuld
Skyldigheter och försäkringar

Finansiell risk, eller finansiell investeringsrisk, är risken att förlora pengar. För att beräkna och bestämma dem tittar vi på ett begrepp; volatilitet förstås som den hastighet med vilken priserna förändras och omfattningen av dessa förändringar.

Riskerna är relaterade till förlust eller minskning av värdet på en finansiell tillgång, såsom ett lån eller en investering. Dessa delas i sin tur in i två olika typer:

Marknadsrisk. Risk för förlust definieras som prisrörelser på kapitalmarknaderna, vare sig det gäller aktiekurser, råvaror, räntor, valutakurser, kreditspreadar etc.
Likviditetsrisk, uppstår när köp eller försäljning av en tillgång, vid tidpunkten för utförande, kräver en avsevärd prissänkning.
Kreditrisk. Det är risken att ådra sig förluster på grund av att en motpart inte uppfyller de betalningsförpliktelser som anges i sitt avtal.
En annan hänvisar till växelkursrisken: Dessa är de förändringar eller fluktuationer som bestämmer variationen av växelkursen i valutan.
Ränterisk: Volatilitet översätts som skillnaden mellan finansinstitutens aktiva och passiva räntor.
Marknadsrisk: Det är den som är kopplad till aktiemarknaden och dess olika instrument (aktier, obligationer, etc.)

Finansiella risker är förknippade med förluster i värdet på en finansiell tillgång, såsom ett lån eller en investering. De riskfaktorer som påverkar en investering presenteras inte isolerat. För att illustrera detta övervägande kommer vi att göra en övning som kommer att presenteras enligt följande:

En obligation utfärdas av företaget. Genom nämnda emission kommer företaget att behöva betala ränta periodiskt till obligationsinnehavarna och returnera det utfästa nominella N vid emissionens förfallodag. Investerare som är intresserade av att prenumerera på denna emission kommer att betala ett initialt pris P och kommer att vara föremål för följande risker.

Kreditrisk. Denna risk övervägs i händelse av att den emitterande enheten underlåter att följa de utfästa betalningarna, vare sig de är räntor eller nominella. Eftersom denna obligation är noterad på transaktionsmarknaden och är föremål för följande marknadsrisker.
Ränterisk. Det är risken som utsätts för variationer i räntorna när de stiger efter emissionsdagen, i detta scenario kommer avkastningen på obligationen att vara jämförelsevis mindre attraktiv för marknaden, till följd av ett fall i priset på obligationen, med den därav följande värdeförlusten.
Sprid risken. I det fall där vinsttyperna inte lider av skillnader och emittenten inte misslyckas med sina betalningar, kan situationen för den emitterande enheten i sin vanliga verksamhet skadas vid tidpunkten för emissionen.

Riskpremien eller spridningen av investeringen kommer att öka, vilket minskar tillgångens marknadsvärde.

Avkastning, risk och tid. Var och en av dem representerar en avgörande aspekt inom den investeringsstrategi du har. Av dessa tre siffror definierar risken det mesta av beslutet att kapitalisera på ett specifikt projekt eftersom företagets hållbarhet ligger i det.

5 steg för analys av finansiell riskmätning

Analysen av den finansiella riskmätningen är sannolikheten för att ett hot kommer att förverkligas och dess möjliga påverkan.

Var du ska börja

Den finansiella riskmätningsanalysen av ett företag börjar efter att ha specificerat de möjliga riskhändelserna. Dess syfte är inte bara att uppskatta möjliga förluster, utan att förhindra att de inträffar.

I en kreditriskanalys är det scenariot där möjligheten att en gäldenär inte kan avsluta sina åtaganden utvärderas.

Av denna anledning måste finansiell riskhantering ta hänsyn till de interna och externa faktorer som kan orsaka hot.

Interna faktorer är de som genereras av själva arten av företagets kommersiella verksamhet. Dålig kontanthantering eller produktionsproblem är risker som kan påverka ett företags redovisning och marknadsvärde.

Å andra sidan är externa faktorer föremål för politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, som påverkar tillämpningen av strategier och logistik för företagets utveckling, inklusive kriser, instabilitet i växelkurser, variationer i en bransch eller statlig politik.

Den enklaste metoden för att applicera analys av finansiell risk i ett företag, är att fastställa sannolikheten för att en risk kommer att inträffa och de möjliga ekonomiska förluster som kan uppstå.

När riskerna har specificerats och efter att ha valt det mest bekväma verktyget för att kontrollera händelserna, kan företaget besluta om det ska undvika eller ta på sig riskerna enligt företagets toleransnivå eller riskaptit.

Följande 5 steg hanterar finansiella risker:

Steg 1: Identifiera nyckelrisker

För den finansiella riskanalysprocessen specificeras alla riskfaktorer som ditt företag står inför, och som kan påverka (kostnader, priser, lager etc.), myndighetsföreskrifter, tekniska förändringar, personalförändringar etc.

Steg 2: Beräkna vikten av varje risk

Att prioritera risker är väsentligt för att effektivt samordna och styra resurser och insatser. Skapa därför en beredskapsplan, om ett hot skulle förverkligas.

Steg 3: Skapa en beredskapsplan

Det är viktigt att notera att alla risker inte kan hanteras på samma sätt. Faktum är att vissa av dem kanske inte går att kontrollera eller kan komma över styr. Det är därför det är klokt att specificera genomförandet av beredskapsplaner, som baseras på den nivå av tolerans och riskaptit som företaget har etablerat.

Steg 4: Tilldela ansvar

Det är inte möjligt att fastställa vilka som är ansvariga för varje risk, ett sätt att ha viss kontroll är att utse en person som ansvarar för att övervaka kritiska händelser och deras utveckling över tid. Det mest försiktiga är att diversifiera ansvaret i adekvat, ansvarsfull personal och inte centralisera dem till en enda person.

Steg 5: Ställ in utgångsdatum

Övervaknings- och kontrollstrategierna och planerna kan inte genomföras i all oändlighet, eftersom hoten tenderar att föröka sig och ytterligare störa processerna. Detta avgör vilka åtgärder som måste vidtas, eftersom dessa måste baseras på den tid som behövs för att utföra varje uppgift.

Value at Risk (VaR): Vad är det?

Det är en statistisk teknik som gör det möjligt att mäta och fastställa den finansiella risken för en investering. Det är ansvarigt för att specificera sannolikheten, att överväga en förlust under en tidsperiod.

Det definieras som sannolikheten för att en händelse inträffar och dess följder eller konsekvenser.

Det finns tre variabler som påverkar varje händelse och dessa är: förlustens storlek, sannolikheten för förlust och tid.

VaR mäter den finansiella risken för en investering, denna egenskap gör den erkänd och har stor tillämpning inom finansvärlden.

Företag kan ha en uppskattad framskrivning av fördelarna de kommer att få för varje investering jämfört med deras VaR, och därmed kunna investera mer pengar, där det finns mer attraktiva scenarier och bättre avkastning för varje riskenhet.

Value at Risk (VaR): Fördelar

De olika fördelarna med VaR-metoden beskrivs nedan:

Det är lättare att bedöma risken, eftersom all risk för en investering är centraliserad i ett enda nummer.
Riskmätningen sker under ett enda schema, det vill säga standardiserat och kan följaktligen enkelt jämföras, eftersom det är allmänt beräknat.

Value at Risk (VaR): Nackdelar

Nedan är detaljerade, de olika nackdelarna med VaR-metoden:

Användbarheten av denna metod är nära kopplad till de resultat som har använts för att beräkna den.
Inte alla komplexa situationer beaktas i denna metodik.
Några av metoderna för att beräkna det är mycket dyra och svåra att tillämpa.
Mätningen av finansiell risk es determinante, för alla kapitaliseringsprocesser. Eftersom det tar hänsyn till de andra elementen (lönsamhet och tid) är anledningen till att sannolikheten för att saker och ting inte blir som de beräknats baserad på dem, och följaktligen alternativet att de genererar förluster.
I denna mening måste varje investerare ta till sig de tillgängliga verktygen och ta hänsyn till den finansiella risken med investeringarna, för att sedan fastställa strategierna för ett bra resultat av kapitaliseringen.

Strategier för att minska finansiell riskmätning

Finansiell risk är förekomsten av omständigheter som har negativa konsekvenser för ett företags eller organisations ekonomi. Detta överväger möjligheten att både vinster och förluster genereras.

Typerna av finansiella risker

När möjliga omständigheter som är skadliga för verksamheten upptäcks kan vi tala om olika typer av finansiella risker:

Exchange: när det påverkar volatiliteten i de valutor som du arbetar med.
Ränta: när dess variationer påverkar verksamhetens ekonomi.
En annan är kredit, när en av parterna inte följer de skyldigheter som fastställs i avtalet.
Likviditet: om någon av parterna har finansiella tillgångar, men inte kan omvandla dem till likviditet, för att uppfylla sina åtaganden.
Operativt: Om något mänskligt, tekniskt eller internt systemfel genereras som orsakar ekonomiska förluster.

Ta den ekonomiska risken

När den finansiella risken upptäcks kan den som ansvarar för företaget möta den på tre olika sätt: överföra den (genom en försäljning eller få den övertagen av försäkring), undvika exponering för den och behålla den.

riskkontroll

Utmaningen som en företagare måste anta är att minska möjligheten att det finns en ekonomisk risk för sin verksamhet. Om det inom sannolikheterna är omöjligt att eliminera möjligheten till en händelse med negativa konsekvenser, finns det ett gångbart sätt att kontrollera dess utseende; För att uppnå detta måste följande aspekter beaktas:

Inkomsten av en investering som ska genomföras.
Förutsägelse av möjliga problem, vilket kan göras baserat på insamlad data om de element som är relaterade till investeringen.

Omvandlingen till olika typer av investeringar, som kan hjälpa faran för vissa med andra med fler garantier. Detta inkluderar systemet säkring, ett ekonomiskt sätt där tillgångar från samma portfölj kombineras, så att de säkraste kompenserar för de mest rörliga.
Slutligen är det nödvändigt att utvärdera de delresultat som erhålls under en finansiell operation, eftersom denna information kommer att hjälpa till att förutse eventuella problem i framtiden.